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红土日报—2018年03月21日

楼主:红土资产 时间:2018-05-18 13:08:39

红土日报观点



红土观点—债券简评

1、资金面宽松,市场在博弈明日央行加息幅度,债市震荡。截至收盘,10年期国债期货主力合约T1806收盘涨0.03%,5年期国债期货主力合约TF1806涨0.04%。活跃券收益率震荡上行,10年期国开活跃券170215收益率上行1.25bp至4.872%,10年期国债活跃券170025收益率下行2bp至3.795%。


2、信用债买盘强劲,成交集中在短久期好资质。行权期限1.13Y 16万达02 AAA/AAA成交在6.80%的位置;行权期限1.73Y 16宝新02 AA+/AA+成交在6.60%的位置,行权期限1.60Y 16七师01 AA/AA在6.40%位置,行权期限1.61Y 14爱众01 AA/AA在6.05%位置。



红土观点—股票量化简评


1、过去一周主要市场指数全线下跌。上证综指下跌1.13%,沪深300指数下跌1.28%,深证成指下跌1.28%,中证500指数下跌0.98%,中小板指下跌1.33%,创业板指下跌1.89%。


2、从过去一周价值和成长的相对表现来看,价值表现略占优势,价值因子中的市净率和市销率表现均进入前十。在经过连续两周的反弹之后,过去一周小盘股再次出现下跌,流通市值的对数因子表现在所有因子中排名倒数第一。值得注意的是,过去一周技术类因子集体走强,过去一个月的日均换手率、偏度因子、过去一年已实现波动率等表现均进入前十,短期内低波动、低换手个股依旧有明显的超额收益。综合近期市场的风格表现,我们认为,市场会延续慢牛格局,总体来看,目前位置成长风格优于价值,而大小盘维度建议采取均衡配置。


红土观点—商品期货简评

1、市场方面:上周商品涨跌互现,黑色、能化震荡偏弱,有色、农产品板块涨跌不一。黑色板块整体升水,其中焦煤升水幅度进一步扩大;能化板块上看动力煤升水幅度扩大,PTA、甲醇为小幅升水;有色金属板块整体升贴水幅度不大;农产品上鸡蛋贴水幅度扩大。9-5价差上看黑色板块除铁矿石小幅升水外其余均为小幅贴水;能化板块上动力煤、PTA 和甲醇小幅贴水外,其余均为小幅升水;有色金属上升贴水幅度不大;农产品上看鸡蛋、豆油、菜籽油、棉花升水幅度较高外,其余品种小幅贴水。库存上看,螺纹钢社会库存出现拐点,未来需关注需求对钢材库存的影响。


2、策略方面:(1)CTA策略净值:1.452,本周涨跌幅0.33%,本年累计涨跌幅2.64%;(2)跨品种套利策略净值:1.133,本周涨跌幅0.08%,本年累计涨跌幅0.86%。


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